PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, NJUL returned 14.96%/yr vs 7.35%/yr for BALT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%4.46%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between NJUL and BALT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between NJUL and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и BALT

Секторы
NJUL
BALT

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NJUL
54.2%
BALT
36.2%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
BALT
4.9%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
BALT
8.4%

Промышленность

NJUL
2.8%
BALT
8.1%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
BALT
2.3%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
BALT
1.8%

Энергетика

NJUL
0.6%
BALT
3.5%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
BALT
11.9%

Недвижимость

NJUL
0.1%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

NJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.29

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
5.04

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

6.25

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

23.31

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.29

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.80

-0.79

Просадки

Сравнение просадок NJUL и BALT

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-4.89%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-1.15%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-4.89%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.34%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.31%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и BALT

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

1.56%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

2.19%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

3.31%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

3.31%

+7.75%

Сравнение комиссий NJUL и BALT

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и BALT

Ни NJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJUL and BALT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, NJUL leads with 14.96% vs 7.35% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NJUL has performed better with a 14.96% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

NJUL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while BALT is Defined Outcome. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор