PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJTFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJTFX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJTFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		0.29%6.48%2.88%7.18%-10.24%2.67%4.73%6.65%1.31%5.30%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

NJTFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.82%
1 год
7.06%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.50%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с WEEKNJTFX с ULTY
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий NJTFX и USMTX

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

NJTFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJTFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJTFXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.86

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

6.92

-4.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

3.29

-1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

6.97

-5.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

36.30

-30.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJTFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJTFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.86

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

2.60

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.09

-0.82

Корреляция

Корреляция между NJTFX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и USMTX

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		6.15%5.81%3.19%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и USMTX

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NJTFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.19%

-1.98%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-0.40%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-1.92%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.30%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.19%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.08%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и USMTX

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJTFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.22%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

0.40%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

0.70%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

0.72%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

0.75%

+3.11%