PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NJR с TRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NJR с TRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NJR (New Jersey Resources Corporation) and TRN (Trinity Industries, Inc.) are both stocks. NJR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while TRN operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, NJR returned 8.05%/yr vs 10.26%/yr for TRN. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности NJR и TRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Jersey Resources Corporation (NJR) и Trinity Industries, Inc. (TRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJR показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у TRN с доходностью 26.36%. За последние 10 лет акции NJR уступали акциям TRN по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.26% соответственно.

NJR

1 день
-3.47%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
8.69%
С начала года
22.24%
1 год
23.33%
3 года*
11.74%
5 лет*
11.25%
10 лет*
8.05%
Всё время*
12.05%

TRN

1 день
1.31%
1 месяц
-7.93%
6 месяцев
11.38%
С начала года
26.36%
1 год
28.21%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.17%
10 лет*
10.26%
Всё время*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NJR

New Jersey Resources Corporation
$40.98M$35.94M$38.29M

TRN

Trinity Industries, Inc.
$33.36M$27.75M$27.14M

Сравнение доходности по годам NJR и TRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJR
New Jersey Resources Corporation		22.24%2.91%8.72%-6.94%24.93%19.60%-16.86%0.13%16.57%16.18%
TRN
Trinity Industries, Inc.		26.36%-21.48%37.18%-6.24%1.48%17.93%23.82%11.09%-22.50%37.18%

Correlation

The correlation between NJR and TRN is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.36

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.27

The correlation between NJR and TRN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NJR:

$5.59B

TRN:

$2.59B

EPS

NJR:

$3.61

TRN:

$4.20

Коэффициент P/E

NJR:

15.34

TRN:

7.73

Коэффициент PEG

NJR:

0.41

TRN:

0.10

Коэффициент P/S

NJR:

2.51

TRN:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NJR:

$2.24B

TRN:

$2.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NJR:

$631.93M

TRN:

$531.90M

EBITDA (12 мес.)

NJR:

$791.24M

TRN:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Jersey Resources Corporation

Trinity Industries, Inc.

Часто сравнивают с NJR:
NJR с NEENJR с VPUNJR с VOONJR с XLINJR с SPYNJR с PORNJR с UGI
Часто сравнивают с TRN:
TRN с MDUTRN с VOOTRN с STRLTRN с CSXTRN с MCKTRN с UNPTRN с SCHD

Доходность на риск

NJR vs. TRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NJR
Ранг доходности на риск NJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRN
Ранг доходности на риск TRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NJR c TRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Trinity Industries, Inc. (TRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJRTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.81

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.38

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.58

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

4.23

+2.81

NJR vs. TRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TRN равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJR и TRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJR и TRN

Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки TRN в -86.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и TRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJRTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-86.22%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-17.94%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-39.58%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-39.58%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.72%

-45.21%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-14.74%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-31.58%

+24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

6.69%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NJR и TRN

Текущая волатильность для New Jersey Resources Corporation (NJR) составляет 5.96%, в то время как у Trinity Industries, Inc. (TRN) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что NJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJRTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

14.57%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

28.90%

-15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

35.49%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

35.73%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

36.63%

-8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJR и TRN

Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TRN в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.43%4.01%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%
TRN
Trinity Industries, Inc.		3.79%4.54%3.19%3.91%3.11%2.78%2.88%2.89%1.82%1.28%1.59%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NJR и TRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Trinity Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NJR и TRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Jersey Resources Corporation и Trinity Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
NJR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.89M при выручке в 349.18M, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.

TRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.90M при выручке в 485.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

NJR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.89M при выручке в 349.18M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

TRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.80M при выручке в 485.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

NJR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.69M при выручке в 349.18M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

TRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.20M при выручке в 485.10M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

NJR and TRN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRN has higher volatility (14.57%) compared to NJR (5.96%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs TRN's -86.22%.

NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJR и TRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор