Сравнение NJR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJR или XLI.
Основные характеристики
| NJR | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.44% | 13.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 6.02 |
| Коэф-т Мартина | 3.16 | 18.83 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 13.34% |
| Макс. просадка | -50.72% | -62.26% |
| Текущая просадка | -9.83% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между NJR и XLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NJR и XLI
С начала года, NJR показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции NJR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NJR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и XLI
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.62% | 3.63% | 3.04% | 3.39% | 3.63% | 2.72% | 2.48% | 2.63% | 2.79% | 2.82% | 2.84% | 3.55% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок NJR и XLI
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и XLI
Текущая волатильность для New Jersey Resources Corporation (NJR) составляет 4.85%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.