PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJR с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NJR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Jersey Resources Corporation (NJR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJR
New Jersey Resources Corporation		20.28%2.91%8.72%-6.94%24.93%19.60%-16.86%0.13%16.57%16.18%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, NJR показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции NJR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.39% соответственно.

NJR

1 день
0.13%
1 месяц
1.81%
С начала года
20.28%
6 месяцев
17.59%
1 год
16.48%
3 года*
5.05%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.64%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Jersey Resources Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с NJR:
NJR с TRNNJR с NEENJR с VPUNJR с ALENJR с VOONJR с SPYNJR с POR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

NJR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJR
Ранг доходности на риск NJR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJRXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.95

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.17

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

8.46

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJR на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJRXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между NJR и XLI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJR и XLI

Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.41%4.01%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок NJR и XLI

Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

NJRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-62.26%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.50%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-21.64%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.72%

-42.33%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-7.83%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.24%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.21%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NJR и XLI

Текущая волатильность для New Jersey Resources Corporation (NJR) составляет 4.88%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что NJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.58%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.74%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

19.50%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.25%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

19.88%

+8.19%