PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJR с UGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NJR с UGI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NJR (New Jersey Resources Corporation) and UGI (UGI Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Gas industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, NJR returned 7.90%/yr vs 1.32%/yr for UGI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NJR и UGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Jersey Resources Corporation (NJR) и UGI Corporation (UGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJR показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции NJR превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 7.90% против 1.32% соответственно.

NJR

1 день
0.62%
1 месяц
-0.38%
С начала года
24.80%
6 месяцев
24.21%
1 год
30.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
11.08%
10 лет*
7.90%

UGI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-0.44%
3 года*
15.50%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJR и UGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJR
New Jersey Resources Corporation		24.80%2.91%8.72%-6.94%24.93%19.60%-16.86%0.13%16.57%16.18%
UGI
UGI Corporation		-4.93%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%

Correlation

The correlation between NJR and UGI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.45

The correlation between NJR and UGI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NJR:

$5.74B

UGI:

$7.76B

EPS

NJR:

$3.38

UGI:

$2.91

Коэффициент P/E

NJR:

16.74

UGI:

11.97

Коэффициент PEG

NJR:

0.45

UGI:

0.22

Коэффициент P/S

NJR:

2.59

UGI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

NJR:

$2.21B

UGI:

$7.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NJR:

$613.25M

UGI:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

NJR:

$743.74M

UGI:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Jersey Resources Corporation

UGI Corporation

Часто сравнивают с NJR:
NJR с TRNNJR с NEENJR с VPUNJR с VOONJR с XLINJR с SPYNJR с POR
Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AVAUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с NEEUGI с ^GSPC

Доходность на риск

NJR vs. UGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJR
Ранг доходности на риск NJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJR c UGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJRUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.02

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.13

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.02

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

-0.05

+9.34

NJR vs. UGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа UGI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJR и UGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJR и UGI

Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что меньше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и UGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJRUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-59.54%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-19.64%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-25.41%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-53.78%

+25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.72%

-59.54%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-18.71%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-12.76%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.48%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NJR и UGI

New Jersey Resources Corporation (NJR) и UGI Corporation (UGI) имеют волатильность 6.44% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJRUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.74%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

17.81%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

22.63%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

28.09%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

28.50%

-0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJR и UGI

Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности UGI в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.36%4.01%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%
UGI
UGI Corporation		4.30%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NJR и UGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
939.40M
2.69B
(NJR) Общая выручка
(UGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NJR и UGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Jersey Resources Corporation и UGI Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
32.0%
0
Активы портфеля
NJR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

UGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NJR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

UGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

NJR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.91M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

UGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

Часто задаваемые вопросы

NJR and UGI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGI has higher volatility (6.74%) compared to NJR (6.44%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs UGI's -59.54%.

NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJR и UGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор