Сравнение NJR с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJR или VPU.
Основные характеристики
| NJR | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 26.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.44% | 7.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.16 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 15.27% |
| Макс. просадка | -50.72% | -46.31% |
| Текущая просадка | -9.83% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между NJR и VPU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NJR и VPU
С начала года, NJR показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 26.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NJR имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции VPU немного впереди с 8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NJR c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и VPU
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VPU в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.62% | 3.63% | 3.04% | 3.39% | 3.63% | 2.72% | 2.48% | 2.63% | 2.79% | 2.82% | 2.84% | 3.55% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.94% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок NJR и VPU
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и VPU
New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 4.85% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.