Сравнение NJR с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NJR и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJR и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 20.28% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NJR показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции NJR уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.67% соответственно.
NJR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.64%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJR vs. VPU — Ранг доходности на риск
NJR
VPU
Сравнение NJR c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJR | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.22 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 5.27 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJR | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NJR и VPU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и VPU
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.41% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок NJR и VPU
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJR | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -46.31% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.90% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -25.15% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.72% | -36.42% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.71% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -7.82% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.74% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и VPU
New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 4.88% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJR | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.99% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.18% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 15.51% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.91% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 19.07% | +9.00% |