PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NJR с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJR с VPU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJR или VPU.

Корреляция

Корреляция между NJR и VPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NJR и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NJR:

0.45

VPU:

0.91

Коэф-т Сортино

NJR:

0.76

VPU:

1.42

Коэф-т Омега

NJR:

1.10

VPU:

1.19

Коэф-т Кальмара

NJR:

0.40

VPU:

1.62

Коэф-т Мартина

NJR:

1.77

VPU:

4.10

Индекс Язвы

NJR:

4.99%

VPU:

4.06%

Дневная вол-ть

NJR:

18.95%

VPU:

16.68%

Макс. просадка

NJR:

-50.72%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

NJR:

-10.02%

VPU:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, NJR показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции NJR уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.47% соответственно.

NJR

С начала года

0.18%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-0.82%

1 год

8.47%

5 лет

12.55%

10 лет

7.52%

VPU

С начала года

6.22%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

1.96%

1 год

14.98%

5 лет

10.96%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NJR и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NJR
Ранг риск-скорректированной доходности NJR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NJR c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NJR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJR и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJR и VPU

Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VPU в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.82%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%2.84%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.94%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок NJR и VPU

Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NJR и VPU

New Jersey Resources Corporation (NJR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что NJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...