Сравнение NJR с POR
NJR (New Jersey Resources Corporation) and POR (Portland General Electric Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NJR in Utilities - Regulated Gas, POR in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NJR returned 8.05%/yr vs 5.16%/yr for POR. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NJR и POR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJR показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у POR с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции NJR превзошли акции POR по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.16% соответственно.
NJR
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 22.24%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 8.05%
- Всё время*
- 12.05%
POR
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 5.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.98M | $35.94M | $38.29M | |
| $65.79M | $54.35M | $62.23M |
Сравнение доходности по годам NJR и POR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 22.24% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
POR Portland General Electric Company | 4.80% | 15.37% | 5.30% | -7.74% | -4.00% | 28.12% | -20.19% | 25.10% | 3.95% | 8.31% |
Correlation
The correlation between NJR and POR is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between NJR and POR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NJR:
$5.59B
POR:
$5.70B
NJR:
$3.61
POR:
$2.27
NJR:
15.34
POR:
21.71
NJR:
0.41
POR:
13.48
NJR:
2.51
POR:
1.60
NJR:
$2.24B
POR:
$3.49B
NJR:
$631.93M
POR:
$1.27B
NJR:
$791.24M
POR:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJR vs. POR — Ранг доходности на риск
NJR
POR
Сравнение NJR c POR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Portland General Electric Company (POR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJR | POR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.68 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.04 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJR и POR
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, примерно равная максимальной просадке POR в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и POR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJR | POR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -53.30% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -12.80% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -16.54% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -27.54% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.72% | -45.04% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -8.19% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -13.97% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.26% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и POR
New Jersey Resources Corporation (NJR) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Portland General Electric Company (POR) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJR | POR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.77% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.73% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.46% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.80% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 24.10% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и POR
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности POR в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.43% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
POR Portland General Electric Company | 4.32% | 4.32% | 4.53% | 4.33% | 3.65% | 3.21% | 3.71% | 2.72% | 3.11% | 2.94% | 2.91% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NJR и POR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Portland General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NJR и POR
NJR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.89M при выручке в 349.18M, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
POR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 814.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NJR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.89M при выручке в 349.18M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
POR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 121.00M при выручке в 814.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
NJR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.69M при выручке в 349.18M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
POR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 814.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
NJR and POR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJR has higher volatility (5.96%) compared to POR (4.77%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs POR's -53.30%.
NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJR и POR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор