Сравнение NJR с POR
NJR (New Jersey Resources Corporation) and POR (Portland General Electric Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NJR in Utilities - Regulated Gas, POR in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NJR returned 7.61%/yr vs 5.30%/yr for POR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NJR и POR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJR показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у POR с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции NJR превзошли акции POR по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.30% соответственно.
NJR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.61%
POR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам NJR и POR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 17.77% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
POR Portland General Electric Company | 3.00% | 15.37% | 5.30% | -7.74% | -4.00% | 28.12% | -20.19% | 25.10% | 3.95% | 8.31% |
Correlation
The correlation between NJR and POR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between NJR and POR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NJR:
$5.46B
POR:
$5.42B
NJR:
$3.38
POR:
$2.25
NJR:
15.93
POR:
21.75
NJR:
0.43
POR:
13.51
NJR:
2.46
POR:
1.57
NJR:
$2.21B
POR:
$3.48B
NJR:
$613.25M
POR:
$1.67B
NJR:
$743.74M
POR:
$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJR vs. POR — Ранг доходности на риск
NJR
POR
Сравнение NJR c POR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Portland General Electric Company (POR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJR | POR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.71 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.83 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJR | POR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NJR и POR
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, примерно равная максимальной просадке POR в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и POR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJR | POR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -50.31% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -12.80% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -20.49% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -27.54% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.72% | -45.04% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -9.77% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -12.39% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.82% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и POR
Текущая волатильность для New Jersey Resources Corporation (NJR) составляет 5.66%, в то время как у Portland General Electric Company (POR) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что NJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJR | POR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.51% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 13.99% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 18.52% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.83% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 24.05% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и POR
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности POR в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.48% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
POR Portland General Electric Company | 4.29% | 4.32% | 4.53% | 4.33% | 3.65% | 3.21% | 3.71% | 2.72% | 3.11% | 2.94% | 2.91% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NJR и POR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Portland General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NJR и POR
NJR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.
POR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 518.00M при выручке в 879.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
NJR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
POR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 879.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NJR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.91M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
POR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portland General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 879.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
NJR and POR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POR has higher volatility (6.51%) compared to NJR (5.66%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs POR's -50.31%.
NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJR и POR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор