Сравнение NJR с NVG
NJR (New Jersey Resources Corporation) and NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) are both stocks. NJR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NVG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NJR returned 7.69%/yr vs 3.64%/yr for NVG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NJR и NVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJR показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у NVG с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции NJR превзошли акции NVG по среднегодовой доходности: 7.69% против 3.64% соответственно.
NJR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 7.69%
NVG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам NJR и NVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 19.45% | 2.91% | 8.72% | -6.94% | 24.93% | 19.60% | -16.86% | 0.13% | 16.57% | 16.18% |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 3.20% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
Correlation
The correlation between NJR and NVG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г. | 0.11 |
The correlation between NJR and NVG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NJR:
$5.54B
NVG:
$2.71B
NJR:
$3.38
NVG:
$2.87
NJR:
16.16
NVG:
4.42
NJR:
0.43
NVG:
0.01
NJR:
2.50
NVG:
6.12
NJR:
$2.21B
NVG:
$442.39M
NJR:
$613.25M
NVG:
$398.18M
NJR:
$743.74M
NVG:
$645.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJR vs. NVG — Ранг доходности на риск
NJR
NVG
Сравнение NJR c NVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJR | NVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.50 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 4.91 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJR | NVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NJR и NVG
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что больше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и NVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJR | NVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.72% | -41.72% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -10.44% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -17.22% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -40.58% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.72% | -40.58% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.95% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.92% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.18% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и NVG
New Jersey Resources Corporation (NJR) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJR | NVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.39% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.77% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 10.43% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 13.07% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 12.89% | +15.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и NVG
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности NVG в 7.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.43% | 4.01% | 3.73% | 3.63% | 3.03% | 3.39% | 3.63% | 2.71% | 2.47% | 2.62% | 2.79% | 2.82% |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.48% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NJR и NVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NJR and NVG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJR has higher volatility (5.89%) compared to NVG (3.39%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs NVG's -41.72%.
NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJR и NVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор