PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NJR с NVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NJR с NVG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NJR (New Jersey Resources Corporation) and NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) are both stocks. NJR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NVG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NJR returned 8.21%/yr vs 3.46%/yr for NVG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NJR и NVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Jersey Resources Corporation (NJR) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJR показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у NVG с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции NJR превзошли акции NVG по среднегодовой доходности: 8.21% против 3.46% соответственно.

NJR

1 день
2.38%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
26.89%
С начала года
30.82%
1 год
33.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.64%
10 лет*
8.21%

NVG

1 день
-0.70%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
2.96%
С начала года
4.74%
1 год
17.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJR и NVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJR
New Jersey Resources Corporation		30.82%2.91%8.72%-6.94%24.93%19.60%-16.86%0.13%16.57%16.18%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		4.74%11.61%10.79%1.94%-28.47%12.14%6.40%25.63%-4.03%13.19%

Correlation

The correlation between NJR and NVG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г.

0.11

The correlation between NJR and NVG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NJR:

$5.98B

NVG:

$2.74B

EPS

NJR:

$3.37

NVG:

$1.09

Коэффициент P/E

NJR:

17.58

NVG:

11.63

Коэффициент PEG

NJR:

0.47

NVG:

0.02

Коэффициент P/S

NJR:

2.72

NVG:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

NJR:

$2.21B

NVG:

$457.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

NJR:

$613.25M

NVG:

$400.60M

EBITDA (12 мес.)

NJR:

$743.74M

NVG:

$440.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Jersey Resources Corporation

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с NJR:
NJR с TRNNJR с NEENJR с VPUNJR с VOONJR с XLINJR с SPYNJR с POR
Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с IIMNVG с NBHNVG с VGLTNVG с AITFX

Доходность на риск

NJR vs. NVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJR
Ранг доходности на риск NJR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJR c NVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJRNVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.63

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.41

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.65

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

5.27

+4.90

NJR vs. NVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJR на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVG равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJR и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJR и NVG

Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что больше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и NVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJRNVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-41.72%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.44%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.86%

-17.22%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-40.58%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.72%

-40.58%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.56%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.91%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.26%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NJR и NVG

New Jersey Resources Corporation (NJR) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что NJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJRNVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

2.07%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

8.92%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

10.60%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

13.08%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

12.86%

+15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJR и NVG

Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности NVG в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.20%4.01%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.46%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NJR и NVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
939.40M
114.86M
(NJR) Общая выручка
(NVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NJR и NVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Jersey Resources Corporation и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
32.0%
87.4%
Активы портфеля
NJR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

NVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила о валовой прибыли в 100.36M при выручке в 114.86M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

NJR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

NVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила об операционной прибыли в 67.53M при выручке в 114.86M, что соответствует операционной рентабельности 58.8%.

NJR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.91M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

NVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund сообщила о чистой прибыли в 35.82M при выручке в 114.86M, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

Часто задаваемые вопросы

NJR and NVG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJR has higher volatility (6.24%) compared to NVG (2.07%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs NVG's -41.72%.

NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJR и NVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор