PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJNK с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJNK с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

NJNK и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NJNK и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJNK и LDRH

2026 (YTD)20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		-0.36%9.03%-0.50%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, NJNK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

NJNK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с FTSLNJNK с THYNJNK с PSHNJNK с SEMINJNK с CREDNJNK с FLRTNJNK с HYGH
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий NJNK и LDRH

NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

NJNK vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJNK c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJNKLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.63

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.39

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

14.61

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJNK vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJNK на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJNK и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJNKLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между NJNK и LDRH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJNK и LDRH

Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.37%6.34%2.05%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%

Просадки

Сравнение просадок NJNK и LDRH

Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

NJNKLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-3.17%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-2.82%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.32%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.25%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.46%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NJNK и LDRH

Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJNKLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.34%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.04%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

3.89%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

3.62%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

3.62%

+1.22%