- ISIN
- US19761L8393
- CUSIP
- 19761L839
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 5 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции NJNK — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) показал доход в 1.32% с начала года и 6.93% за последние 12 месяцев.
Columbia U.S. High Yield ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NJNK по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении NJNK закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.18% | -0.84% | 1.45% | 0.77% | -0.32% | 1.32% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 0.77% | -1.09% | 0.26% | 1.77% | 1.91% | 0.08% | 1.25% | 0.69% | 0.31% | 0.80% | 0.59% | 9.03% |
| 2024 | 0.97% | -1.07% | 1.60% | -0.85% | 0.62% |
Метрики бенчмарка
Columbia U.S. High Yield ETF has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.22, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.77%) than losses (14.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.22 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 21.77%
- Участие в снижении
- 14.58%
Комиссия
Комиссия NJNK составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NJNK имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NJNK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 13.52 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia U.S. High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $0.41 |
Дивидендный доход | 6.44% | 6.34% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia U.S. High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.09 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.15 | $0.10 | $0.21 | $1.29 |
| 2024 | $0.09 | $0.11 | $0.21 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia U.S. High Yield ETF показал максимальную просадку в 4.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia U.S. High Yield ETF составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.48%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.63%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.64%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 3d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.36%нояб. 2025 г. | 21d | 15d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.32%окт. 2025 г. | 16d | 10d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| NJNK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -56.78% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.10% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -10.72% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.97% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NJNK
Добавьте Columbia U.S. High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NJNK