Сравнение NJNK с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
NJNK и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NJNK и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJNK и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | -0.36% | 9.03% | 0.62% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
NJNK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJNK и THY
NJNK берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
NJNK vs. THY — Ранг доходности на риск
NJNK
THY
Сравнение NJNK c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.82 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.83 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.49 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 8.98 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.48 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между NJNK и THY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и THY
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.37% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и THY
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJNK | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -8.56% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -1.60% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.90% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.68% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.62% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и THY
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJNK | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.62% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.96% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.18% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.52% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.51% | +0.33% |