Сравнение NJNK с THY
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NJNK returned 6.85% vs 4.10% for THY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJNK charges 0.46%/yr vs 1.36%/yr for THY.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и THY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.62%.
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.62% | 4.44% | -0.12% |
Correlation
The correlation between NJNK and THY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NJNK and THY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. THY — Ранг доходности на риск
NJNK
THY
Сравнение NJNK c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.57 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 6.24 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.49 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и THY
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и THY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -8.56% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.60% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.66% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.61% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и THY
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.94% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.87% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.97% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.55% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.48% | +0.32% |
Сравнение комиссий NJNK и THY
NJNK берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и THY
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности THY в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.39% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and THY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJNK has higher volatility (1.41%) compared to THY (0.94%). In terms of maximum drawdown, NJNK dropped -4.48% vs THY's -8.56%.
On 1-year performance, NJNK leads with 6.85% vs 4.10% for THY. On fees, NJNK is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJNK has performed better with a 6.85% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJNK is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.36% for THY.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.39% for THY.
They also come from different issuers: Columbia and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 1.36% for THY.
NJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и THY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор