PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJNK с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJNK с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

NJNK и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NJNK и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJNK и USHY

2026 (YTD)20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		-0.36%9.03%0.62%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, NJNK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.

NJNK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с FTSLNJNK с SEMINJNK с THYNJNK с PSHNJNK с CREDNJNK с IBHENJNK с LDRH
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий NJNK и USHY

NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

NJNK vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJNK c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJNKUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.94

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.91

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

9.64

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJNK vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJNK на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJNK и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJNKUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.56

+0.65

Корреляция

Корреляция между NJNK и USHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJNK и USHY

Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.37%6.34%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок NJNK и USHY

Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

NJNKUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-22.44%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-3.92%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.03%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.71%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NJNK и USHY

Текущая волатильность для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) составляет 2.08%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что NJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJNKUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.21%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.84%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.52%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

7.33%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

8.32%

-3.48%