Сравнение NJNK с SBND
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - NJNK is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). NJNK is actively managed, while SBND is passively managed. Over the past year, NJNK returned 6.85% vs 5.45% for SBND. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJNK charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for SBND.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и SBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.91%.
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и SBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.91% | 7.50% | 0.02% |
Correlation
The correlation between NJNK and SBND is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between NJNK and SBND has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. SBND — Ранг доходности на риск
NJNK
SBND
Сравнение NJNK c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | SBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.20 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 13.43 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.70 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и SBND
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и SBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -10.78% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.71% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.86% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.41% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и SBND
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.58% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.69% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.47% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 3.61% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 3.61% | +1.19% |
Сравнение комиссий NJNK и SBND
NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и SBND
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SBND в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and SBND have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJNK has higher volatility (1.41%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, NJNK dropped -4.48% vs SBND's -10.78%.
On 1-year performance, NJNK leads with 6.85% vs 5.45% for SBND. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJNK has performed better with a 6.85% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.53% for SBND.
NJNK is categorized as High Yield Bonds, while SBND is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 0.25% for SBND.
SBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и SBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор