Сравнение NJNK с SBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).
NJNK и SBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NJNK и SBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJNK и SBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | -0.36% | 9.03% | 0.62% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.26% | 7.50% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 0.26%.
NJNK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJNK и SBND
NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.
Доходность на риск
NJNK vs. SBND — Ранг доходности на риск
NJNK
SBND
Сравнение NJNK c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | SBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.09 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.06 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.51 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 14.02 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.09 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.67 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между NJNK и SBND составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и SBND
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SBND в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.37% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.55% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и SBND
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и SBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJNK | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -10.78% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -1.71% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.78% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.96% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.43% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и SBND
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJNK | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.12% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.66% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 2.84% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.65% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.65% | +1.19% |