PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJNK с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJNK с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

NJNK и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NJNK и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJNK и PSH

2026 (YTD)20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		-0.36%9.03%0.62%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, NJNK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

NJNK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. High Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с FTSLNJNK с THYNJNK с SEMINJNK с CREDNJNK с FLRTNJNK с HYGHNJNK с IBHE
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий NJNK и PSH

NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

NJNK vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJNK c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJNKPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.54

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.34

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

10.93

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJNK vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJNK на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJNK и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJNKPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.20

-0.99

Корреляция

Корреляция между NJNK и PSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJNK и PSH

Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.37%6.34%2.05%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%

Просадки

Сравнение просадок NJNK и PSH

Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

NJNKPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-3.06%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-2.84%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.27%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.61%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NJNK и PSH

Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJNKPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.59%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.00%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

3.94%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

3.30%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

3.30%

+1.54%