PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJNK с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJNK с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

NJNK и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NJNK и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJNK и IBHE

2026 (YTD)20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		-0.36%9.03%0.62%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%2.27%

Доходность по периодам

NJNK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. High Yield ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с FTSLNJNK с THYNJNK с PSHNJNK с CREDNJNK с LDRHNJNK с SEMINJNK с FLRT
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий NJNK и IBHE

NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

NJNK vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJNK c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJNKIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.90

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

4.09

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.96

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

5.38

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

49.80

-40.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJNK vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJNK на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJNK и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJNKIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.90

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.41

+0.80

Корреляция

Корреляция между NJNK и IBHE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJNK и IBHE

Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.37%6.34%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок NJNK и IBHE

Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

NJNKIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-26.91%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-0.69%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.45%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NJNK и IBHE

Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJNKIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.00%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.49%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.33%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

4.90%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

11.67%

-6.83%