Сравнение NJNK с BSJR
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. NJNK is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past year, NJNK returned 6.85% vs 4.78% for BSJR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NJNK charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.27% | 7.41% | 1.51% |
Correlation
The correlation between NJNK and BSJR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between NJNK and BSJR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. BSJR — Ранг доходности на риск
NJNK
BSJR
Сравнение NJNK c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJNK | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.13 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 19.06 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJNK | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.27 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.43 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок NJNK и BSJR
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -22.58% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.16% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -3.25% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.25% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и BSJR
Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.59% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.45% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.12% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 6.73% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 9.36% | -4.56% |
Сравнение комиссий NJNK и BSJR
NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и BSJR
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности BSJR в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.74% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and BSJR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJNK has higher volatility (1.41%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, NJNK dropped -4.48% vs BSJR's -22.58%.
On 1-year performance, NJNK leads with 6.85% vs 4.78% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJNK has performed better with a 6.85% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.74% for BSJR.
They also come from different issuers: Columbia and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 0.42% for BSJR.
BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор