PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJNK с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJNK с BSJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

NJNK и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NJNK и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJNK и BSJR

2026 (YTD)20252024
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		-0.36%9.03%0.62%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, NJNK показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.

NJNK

1 день
0.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. High Yield ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с FTSLNJNK с SEMINJNK с THYNJNK с PSHNJNK с CREDNJNK с IBHENJNK с LDRH
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий NJNK и BSJR

NJNK берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

NJNK vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJNK c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJNKBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.50

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.08

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

14.18

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJNK vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJNK на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJNK и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJNKBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.42

+0.79

Корреляция

Корреляция между NJNK и BSJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJNK и BSJR

Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BSJR в 5.97%

TTM2025202420232022202120202019
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.37%6.34%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок NJNK и BSJR

Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

NJNKBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-22.58%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-2.92%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.29%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-3.33%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.43%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NJNK и BSJR

Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJNKBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.05%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.48%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

3.75%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.74%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

9.48%

-4.64%