PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NITE is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, NITE returned 20.23% vs 23.30% for PBUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NITE charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности NITE и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 8.10%.

NITE

1 день
-1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.70%
1 год
20.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и PBUS

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		-0.70%22.57%19.07%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%8.90%

Correlation

The correlation between NITE and PBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between NITE and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NITE и PBUS

Секторы
NITE
PBUS

Потребительский циклический сектор

33.9%
9.9%

Технологии

29.8%
38.9%

Финансовые услуги

16.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.7%

Промышленность

4.1%
8.1%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Здравоохранение

3.8%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

NITE
33.9%
PBUS
9.9%

Технологии

NITE
29.8%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

NITE
16.3%
PBUS
10.9%

Коммуникационные услуги

NITE
11.9%
PBUS
10.7%

Промышленность

NITE
4.1%
PBUS
8.1%

Коммунальные услуги

NITE
4.0%
PBUS
2.0%

Здравоохранение

NITE
3.8%
PBUS
8.4%

Сырьевые материалы

NITE

-

PBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

NITE

-

PBUS
4.4%

Энергетика

NITE

-

PBUS
3.2%

Недвижимость

NITE

-

PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с QUSNITE с SGRTNITE с DGRONITE с ROUSNITE с CCOR
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

NITE vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NITEPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.84

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.50

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.59

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

11.32

-7.19

NITE vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NITE и PBUS

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-33.15%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-9.02%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-3.08%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.11%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.06%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и PBUS

The Nightview Fund (NITE) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что NITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.01%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

10.10%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

12.77%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

17.16%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

19.34%

+7.38%

Сравнение комиссий NITE и PBUS

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и PBUS

NITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

NITE and PBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NITE has higher volatility (7.50%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs PBUS's -33.15%.

On 1-year performance, PBUS leads with 23.30% vs 20.23% for NITE. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 23.30% return vs 20.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for NITE.

They also come from different issuers: Nightview and Invesco. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор