PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NITE с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NITE с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NITE (The Nightview Fund) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NITE returned 33.58% vs 72.20% for IQM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NITE charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности NITE и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Nightview Fund (NITE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NITE показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

NITE

1 день
1.15%
1 месяц
9.58%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NITE и IQM

2026 (YTD)20252024
NITE
The Nightview Fund		8.50%22.57%20.07%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%7.49%

Correlation

The correlation between NITE and IQM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between NITE and IQM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NITE и IQM

Секторы
NITE
IQM

Технологии

34.7%
65.9%

Потребительский циклический сектор

25.1%
4.1%

Финансовые услуги

15.0%

-

Коммуникационные услуги

11.6%
2.1%

Промышленность

5.4%
19.9%

Коммунальные услуги

4.4%
3.3%

Здравоохранение

3.8%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

NITE
34.7%
IQM
65.9%

Потребительский циклический сектор

NITE
25.1%
IQM
4.1%

Финансовые услуги

NITE
15.0%
IQM

-

Коммуникационные услуги

NITE
11.6%
IQM
2.1%

Промышленность

NITE
5.4%
IQM
19.9%

Коммунальные услуги

NITE
4.4%
IQM
3.3%

Здравоохранение

NITE
3.8%
IQM
1.1%

Сырьевые материалы

NITE

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

NITE

-

IQM

-

Энергетика

NITE

-

IQM
2.7%

Недвижимость

NITE

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Nightview Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с NITE:
NITE с BCORNITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с CCORNITE с FAAR
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

NITE vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NITE c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Nightview Fund (NITE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NITEIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.57

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.01

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.94

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

16.15

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NITE vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NITE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NITE и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NITEIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.57

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.95

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NITE и IQM

Максимальная просадка NITE за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NITE и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NITEIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-44.91%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-14.71%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.57%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-12.24%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.49%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NITE и IQM

Текущая волатильность для The Nightview Fund (NITE) составляет 6.07%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что NITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NITEIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.33%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

22.97%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

28.28%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

28.90%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

30.71%

-4.00%

Сравнение комиссий NITE и IQM

NITE берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NITE и IQM

Ни NITE, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NITE and IQM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to NITE (6.07%). In terms of maximum drawdown, NITE dropped -29.57% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 72.20% vs 33.58% for NITE. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NITE has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 72.20% return vs 33.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

NITE and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Nightview and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.25% for NITE and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NITE и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор