Сравнение NIPAX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.81% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и COSZX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
NIPAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
NIPAX
COSZX
Сравнение NIPAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.77 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.33 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.03 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и COSZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и COSZX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и COSZX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -63.37% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -11.76% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.77% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -43.40% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -10.89% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -18.03% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 3.04% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 3.10%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 6.37% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 10.10% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 16.05% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 15.74% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 17.43% | -10.21% |