Сравнение LI с BABA
LI (Li Auto Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LI in Auto Manufacturers, BABA in Internet Retail. Over the past 5 years, LI returned -10.18%/yr vs -9.37%/yr for BABA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -11.46%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -13.21%.
LI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -20.15%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам LI и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -11.46% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 75.15% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | -7.92% |
Correlation
The correlation between LI and BABA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between LI and BABA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LI:
$15.20B
BABA:
$307.20B
LI:
-$1.74
BABA:
$33.90
LI:
0.14
BABA:
0.38
LI:
0.22
BABA:
0.29
LI:
$108.98B
BABA:
$811.51B
LI:
$17.42B
BABA:
$332.88B
LI:
-$2.83B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. BABA — Ранг доходности на риск
LI
BABA
Сравнение LI c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.34 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.67 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 0.29 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LI и BABA
Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -80.09% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.28% | -36.77% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -36.77% | -32.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -72.48% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -57.76% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.82% | -37.51% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.32% | 18.62% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и BABA
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 14.74% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 28.96% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 43.68% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.62% | 51.36% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 43.38% | +25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и BABA
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и BABA
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LI and BABA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.07%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.02% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор