PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LI с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LI и BABA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LI и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.04%
-47.52%
LI
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LI:

-0.26

BABA:

1.83

Коэф-т Сортино

LI:

0.05

BABA:

2.59

Коэф-т Омега

LI:

1.01

BABA:

1.32

Коэф-т Кальмара

LI:

-0.27

BABA:

1.01

Коэф-т Мартина

LI:

-0.59

BABA:

5.28

Индекс Язвы

LI:

28.00%

BABA:

14.85%

Дневная вол-ть

LI:

63.77%

BABA:

42.77%

Макс. просадка

LI:

-69.02%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

LI:

-45.29%

BABA:

-58.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LI:

$27.11B

BABA:

$310.00B

EPS

LI:

$1.04

BABA:

$6.86

Цена/прибыль

LI:

24.54

BABA:

18.92

PEG коэффициент

LI:

0.84

BABA:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

LI:

$118.83B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LI:

$24.37B

BABA:

$305.44B

EBITDA (12 мес.)

LI:

$8.85B

BABA:

$140.02B

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 53.07%.


LI

С начала года

6.38%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-17.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BABA

С начала года

53.07%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

12.62%

1 год

79.61%

5 лет

-6.68%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LI и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LI
Ранг риск-скорректированной доходности LI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LI c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LI, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LI: -0.26
BABA: 1.83
Коэффициент Сортино LI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LI: 0.05
BABA: 2.59
Коэффициент Омега LI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LI: 1.01
BABA: 1.32
Коэффициент Кальмара LI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LI: -0.27
BABA: 1.01
Коэффициент Мартина LI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LI: -0.59
BABA: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
1.83
LI
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и BABA

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023
LI
Li Auto Inc.
0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.51%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок LI и BABA

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.29%
-58.18%
LI
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности LI и BABA

Li Auto Inc. (LI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 14.09% и 14.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
14.70%
LI
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LI и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab