Сравнение LI с BYDDY
LI (Li Auto Inc.) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LI returned -10.69%/yr vs 7.59%/yr for BYDDY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LI и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -3.80%.
LI
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -50.54%
- 3 года*
- -21.48%
- 5 лет*
- -10.69%
- 10 лет*
- —
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам LI и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -13.94% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 75.15% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 181.74% |
Correlation
The correlation between LI and BYDDY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between LI and BYDDY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LI:
$14.77B
BYDDY:
$106.22B
LI:
-$1.74
BYDDY:
$3.03
LI:
0.14
BYDDY:
0.14
LI:
0.21
BYDDY:
0.43
LI:
$108.98B
BYDDY:
$779.53B
LI:
$17.42B
BYDDY:
$132.63B
LI:
-$2.83B
BYDDY:
$33.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
LI
BYDDY
Сравнение LI c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.23 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LI и BYDDY
Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -97.38% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.28% | -37.83% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -42.29% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -48.16% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -40.35% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -63.78% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 26.65% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и BYDDY
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с BYD Company Limited ADR (BYDDY) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 8.88% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 28.28% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.01% | 37.60% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.62% | 45.95% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.38% | 47.25% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и BYDDY
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и BYDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и BYDDY
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
LI and BYDDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.18%) compared to BYDDY (8.88%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.02% vs BYDDY's -97.38%.
BYDDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор