Сравнение LI с BYDDY
LI (Li Auto Inc.) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LI returned -15.76%/yr vs 5.69%/yr for BYDDY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LI и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -24.04%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -5.16%.
LI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -21.54%
- С начала года
- -24.04%
- 1 год
- -56.26%
- 3 года*
- -30.43%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- —
BYDDY
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- -10.55%
- С начала года
- -5.16%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам LI и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -24.04% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -5.16% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 170.75% |
Correlation
The correlation between LI and BYDDY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between LI and BYDDY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LI:
$12.99B
BYDDY:
$103.84B
LI:
-CN¥1.76
BYDDY:
CN¥3.00
LI:
0.81
BYDDY:
0.90
LI:
1.26
BYDDY:
2.82
LI:
CN¥108.98B
BYDDY:
CN¥779.53B
LI:
CN¥17.42B
BYDDY:
CN¥132.63B
LI:
-CN¥2.83B
BYDDY:
CN¥33.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
LI
BYDDY
Сравнение LI c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.59 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.04 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и BYDDY
Максимальная просадка LI за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.83% | -97.38% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.08% | -45.14% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -52.31% | -22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.83% | -52.31% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -41.19% | -31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -63.65% | +23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.45% | 25.43% | +16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и BYDDY
Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 10.14%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 12.64% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 29.47% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 38.11% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 45.58% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.94% | 47.27% | +20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и BYDDY
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.46% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и BYDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и BYDDY
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
LI and BYDDY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (12.64%) compared to LI (10.14%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -74.83% vs BYDDY's -97.38%.
BYDDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор