PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LI с BYDDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LI и BYDDY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LI и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.04%
432.20%
LI
BYDDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LI:

-0.26

BYDDY:

2.18

Коэф-т Сортино

LI:

0.05

BYDDY:

2.78

Коэф-т Омега

LI:

1.01

BYDDY:

1.35

Коэф-т Кальмара

LI:

-0.27

BYDDY:

1.71

Коэф-т Мартина

LI:

-0.59

BYDDY:

8.64

Индекс Язвы

LI:

28.00%

BYDDY:

10.56%

Дневная вол-ть

LI:

63.77%

BYDDY:

41.83%

Макс. просадка

LI:

-69.02%

BYDDY:

-97.37%

Текущая просадка

LI:

-45.29%

BYDDY:

-10.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LI:

$27.11B

BYDDY:

$150.42B

EPS

LI:

$1.04

BYDDY:

$3.81

Цена/прибыль

LI:

24.54

BYDDY:

25.62

PEG коэффициент

LI:

0.84

BYDDY:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

LI:

$118.83B

BYDDY:

$649.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LI:

$24.37B

BYDDY:

$120.56B

EBITDA (12 мес.)

LI:

$8.85B

BYDDY:

$46.63B

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью 43.59%.


LI

С начала года

6.38%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-17.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BYDDY

С начала года

43.59%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

27.88%

1 год

92.15%

5 лет

59.03%

10 лет

24.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LI и BYDDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LI
Ранг риск-скорректированной доходности LI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BYDDY
Ранг риск-скорректированной доходности BYDDY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LI c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LI, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LI: -0.26
BYDDY: 2.18
Коэффициент Сортино LI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LI: 0.05
BYDDY: 2.78
Коэффициент Омега LI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LI: 1.01
BYDDY: 1.35
Коэффициент Кальмара LI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LI: -0.27
BYDDY: 2.27
Коэффициент Мартина LI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LI: -0.59
BYDDY: 8.64

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BYDDY равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
2.18
LI
BYDDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и BYDDY

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LI
Li Auto Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYDDY
BYD Company Limited ADR
0.88%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок LI и BYDDY

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и BYDDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.29%
-10.03%
LI
BYDDY

Волатильность

Сравнение волатильности LI и BYDDY

Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 14.09%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
15.42%
LI
BYDDY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LI и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab