Сравнение LI с VIPS
LI (Li Auto Inc.) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LI in Auto Manufacturers, VIPS in Internet Retail. Over the past 5 years, LI returned -10.18%/yr vs -7.56%/yr for VIPS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и VIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -11.46%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью -16.34%.
LI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -20.15%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- —
VIPS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам LI и VIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -11.46% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 75.15% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | -16.34% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 29.00% |
Correlation
The correlation between LI and VIPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between LI and VIPS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LI:
$15.20B
VIPS:
$7.00B
LI:
-$1.74
VIPS:
$14.88
LI:
0.14
VIPS:
0.07
LI:
0.22
VIPS:
0.17
LI:
$108.98B
VIPS:
$106.06B
LI:
$17.42B
VIPS:
$24.86B
LI:
-$2.83B
VIPS:
$9.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. VIPS — Ранг доходности на риск
LI
VIPS
Сравнение LI c VIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LI | VIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.14 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.29 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LI | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 0.13 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LI и VIPS
Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и VIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -86.75% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.28% | -29.79% | -24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -39.32% | -29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -74.11% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -65.45% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.82% | -48.33% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.32% | 15.05% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и VIPS
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 9.93% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 24.14% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 32.56% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.62% | 53.00% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 55.42% | +12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и VIPS
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.36% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и VIPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и VIPS
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
LI and VIPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.07%) compared to VIPS (9.93%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.02% vs VIPS's -86.75%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и VIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор