PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LI с VIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LI с VIPS

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Li Auto Inc. (LI) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LI или VIPS.

Корреляция

Корреляция между LI и VIPS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LI и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LI:

0.23

VIPS:

-0.16

Коэф-т Сортино

LI:

0.66

VIPS:

0.25

Коэф-т Омега

LI:

1.08

VIPS:

1.03

Коэф-т Кальмара

LI:

0.15

VIPS:

-0.04

Коэф-т Мартина

LI:

0.42

VIPS:

-0.16

Индекс Язвы

LI:

21.93%

VIPS:

18.95%

Дневная вол-ть

LI:

62.97%

VIPS:

47.17%

Макс. просадка

LI:

-69.02%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

LI:

-38.22%

VIPS:

-64.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LI:

$29.39B

VIPS:

$7.89B

EPS

LI:

$1.05

VIPS:

$1.99

Коэффициент P/E

LI:

27.45

VIPS:

7.70

Коэффициент PEG

LI:

0.96

VIPS:

32.44

Коэффициент P/S

LI:

0.20

VIPS:

0.07

Коэффициент P/B

LI:

2.97

VIPS:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

LI:

$163.10B

VIPS:

$114.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LI:

$33.34B

VIPS:

$26.55B

EBITDA (12 мес.)

LI:

$13.01B

VIPS:

$10.14B

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью 18.12%.

LI

С начала года

20.13%

1 месяц

24.65%

6 месяцев

26.85%

1 год

15.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

18.12%

1 месяц

23.03%

6 месяцев

14.22%

1 год

-8.13%

5 лет

0.51%

10 лет

-4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LI и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LI
Ранг риск-скорректированной доходности LI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LI c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа VIPS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и VIPS

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM2024
LI
Li Auto Inc.		0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.13%3.19%

Просадки

Сравнение просадок LI и VIPS

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LI и VIPS

Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 9.17%, в то время как у Vipshop Holdings Limited (VIPS) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LI и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
44.27B
33.22B
(LI) Общая выручка
(VIPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LI и VIPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Li Auto Inc. и Vipshop Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
20.3%
23.0%
(LI) Валовая рентабельность
(VIPS) Валовая рентабельность
LI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.97B при выручке в 44.27B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

LI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70B при выручке в 44.27B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

LI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.52B при выручке в 44.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.