PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LI с VIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LI и VIPS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности LI и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.66%
-6.29%
LI
VIPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LI:

-0.50

VIPS:

-0.31

Коэф-т Сортино

LI:

-0.40

VIPS:

-0.15

Коэф-т Омега

LI:

0.95

VIPS:

0.98

Коэф-т Кальмара

LI:

-0.55

VIPS:

-0.20

Коэф-т Мартина

LI:

-0.76

VIPS:

-0.70

Индекс Язвы

LI:

44.62%

VIPS:

21.62%

Дневная вол-ть

LI:

67.50%

VIPS:

48.04%

Макс. просадка

LI:

-69.02%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

LI:

-49.95%

VIPS:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LI:

$23.27B

VIPS:

$6.88B

EPS

LI:

$1.32

VIPS:

$2.09

Цена/прибыль

LI:

16.97

VIPS:

6.42

PEG коэффициент

LI:

1.16

VIPS:

32.44

Общая выручка (12 мес.)

LI:

$141.92B

VIPS:

$109.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

LI:

$30.47B

VIPS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

LI:

$8.05B

VIPS:

$10.74B

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью -22.65%.


LI

С начала года

-37.62%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

29.51%

1 год

-29.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

-22.65%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-6.94%

1 год

-15.09%

5 лет

-1.02%

10 лет

-3.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LI c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.44-0.31
Коэффициент Сортино LI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.27-0.15
Коэффициент Омега LI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.98
Коэффициент Кальмара LI, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48-0.20
Коэффициент Мартина LI, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.66-0.70
LI
VIPS

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44
-0.31
LI
VIPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и VIPS

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM
LI
Li Auto Inc.
0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited
3.21%

Просадки

Сравнение просадок LI и VIPS

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.95%
-69.86%
LI
VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности LI и VIPS

Текущая волатильность для Li Auto Inc. (LI) составляет 13.97%, в то время как у Vipshop Holdings Limited (VIPS) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что LI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.97%
14.77%
LI
VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LI и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab