PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LI с XPEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LI с XPEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LI (Li Auto Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LI returned -10.18%/yr vs -14.00%/yr for XPEV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LI и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность -11.46%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -13.91%.

LI

1 день
-2.85%
1 месяц
-16.16%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-49.20%
3 года*
-20.15%
5 лет*
-10.18%
10 лет*
—

XPEV

1 день
-2.40%
1 месяц
9.26%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-11.05%
3 года*
27.42%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LI и XPEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LI
Li Auto Inc.		-11.46%-29.43%-35.91%83.48%-36.45%11.34%48.76%
XPEV
XPeng Inc.		-13.91%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%

Correlation

The correlation between LI and XPEV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г.

0.70

The correlation between LI and XPEV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LI:

$15.20B

XPEV:

$8.34B

EPS

LI:

-$1.74

XPEV:

-$3.15

Коэффициент P/S

LI:

0.14

XPEV:

0.17

Коэффициент P/B

LI:

0.22

XPEV:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

LI:

$108.98B

XPEV:

$73.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

LI:

$17.42B

XPEV:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

LI:

-$2.83B

XPEV:

-$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Li Auto Inc.

XPeng Inc.

Часто сравнивают с LI:
LI с NIOLI с BYDDYLI с 2015.HKLI с XIACYLI с TCEHYLI с VIPSLI с BABA
Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с ^HSIXPEV с FHKCX

Доходность на риск

LI vs. XPEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LI
Ранг доходности на риск LI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI: 99
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LI c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIXPEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-0.20

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
0.09

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.24

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.41

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LI vs. XPEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа XPEV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIXPEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

-0.20

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.04

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LI и XPEV

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и XPEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIXPEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-91.12%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.28%

-46.78%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-71.65%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-88.35%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-75.81%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.82%

-67.84%

+28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.32%

26.79%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LI и XPEV

Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIXPEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

12.54%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

36.38%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

55.24%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.62%

78.75%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

83.47%

-15.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и XPEV

Ни LI, ни XPEV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LI и XPEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
22.84B
12.95B
(LI) Общая выручка
(XPEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LI и XPEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Li Auto Inc. и XPeng Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
7.9%
20.6%
Активы портфеля
LI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

XPEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

LI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

XPEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

LI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.

XPEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.

Часто задаваемые вопросы

LI and XPEV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LI has higher volatility (17.07%) compared to XPEV (12.54%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.02% vs XPEV's -91.12%.

XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LI и XPEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор