PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. NIHI is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и QYLD

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%8.08%

Correlation

The correlation between NIHI and QYLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов NIHI и QYLD

Секторы
NIHI
QYLD

Финансовые услуги

22.9%
0.2%

Промышленность

20.5%
2.8%

Технологии

10.2%
53.8%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.3%

Сырьевые материалы

6.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.8%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

3.8%
1.4%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
QYLD
0.2%

Промышленность

NIHI
20.5%
QYLD
2.8%

Технологии

NIHI
10.2%
QYLD
53.8%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
QYLD
4.2%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
QYLD
12.3%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
QYLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
QYLD
7.7%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
QYLD
15.8%

Энергетика

NIHI
4.0%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
QYLD
1.4%

Недвижимость

NIHI
3.1%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

NIHI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.59

+0.57

Просадки

Сравнение просадок NIHI и QYLD

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-24.75%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.06%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.84%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

8.57%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.70%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.49%

-0.41%

Сравнение комиссий NIHI и QYLD

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и QYLD

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and QYLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 7.79% for NIHI.

NIHI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор