PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIHI с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с NRGU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). NIHI is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.

NIHI

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
4.12%
С начала года
6.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
6.71%
1 месяц
31.49%
6 месяцев
102.34%
С начала года
132.63%
1 год
126.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и NRGU

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.79%4.89%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		132.63%-14.66%

Correlation

The correlation between NIHI and NRGU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов NIHI и NRGU

Секторы
NIHI
NRGU

Финансовые услуги

22.6%

-

Промышленность

20.3%

-

Технологии

11.3%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.7%
100.0%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

NIHI
22.6%
NRGU

-

Промышленность

NIHI
20.3%
NRGU

-

Технологии

NIHI
11.3%
NRGU

-

Здравоохранение

NIHI
9.6%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.3%
NRGU

-

Сырьевые материалы

NIHI
6.8%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.3%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

NIHI
4.7%
NRGU

-

Энергетика

NIHI
3.7%
NRGU
100.0%

Коммунальные услуги

NIHI
3.6%
NRGU

-

Недвижимость

NIHI
3.0%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

NIHI vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIHINRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.89

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.47

—

NIHI vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIHI и NRGU

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHINRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-57.50%

+46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-19.77%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-26.04%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHINRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

77.06%

-62.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

89.11%

-74.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

89.11%

-74.22%

Сравнение комиссий NIHI и NRGU

NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и NRGU

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		8.63%3.44%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and NRGU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

NIHI has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for NRGU.

NIHI is categorized as Derivative Income, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Neos and BMO. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор