PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с GPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.85%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-2.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.03%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и GPIX

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.85%4.35%

Correlation

The correlation between NIHI and GPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов NIHI и GPIX

Секторы
NIHI
GPIX

Финансовые услуги

22.9%
11.6%

Промышленность

20.5%
8.4%

Технологии

10.2%
35.5%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.5%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
GPIX
11.6%

Промышленность

NIHI
20.5%
GPIX
8.4%

Технологии

NIHI
10.2%
GPIX
35.5%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
GPIX
10.1%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
GPIX
1.8%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
GPIX
4.9%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
GPIX
11.5%

Энергетика

NIHI
4.0%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
GPIX
2.4%

Недвижимость

NIHI
3.1%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с QQQHNIHI с LVHI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

NIHI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.71

-0.80

Просадки

Сравнение просадок NIHI и GPIX

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-17.50%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.34%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.48%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и GPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.42%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.85%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

13.85%

+1.41%

Сравнение комиссий NIHI и GPIX

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и GPIX

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности GPIX в 8.15%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.15%8.01%7.45%1.40%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and GPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

GPIX has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 7.96% for NIHI.

They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор