Сравнение NIHI с EFAA
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIHI показывает доходность 6.43%, а EFAA немного выше – 6.56%.
NIHI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.43% | 5.33% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 6.56% | 5.22% |
Correlation
The correlation between NIHI and EFAA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов NIHI и EFAA
Секторы
NIHI
EFAA
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
NIHI
EFAA
Промышленность
NIHI
EFAA
Технологии
NIHI
EFAA
Здравоохранение
NIHI
EFAA
Потребительский циклический сектор
NIHI
EFAA
Сырьевые материалы
NIHI
EFAA
Потребительский защитный сектор
NIHI
EFAA
Коммуникационные услуги
NIHI
EFAA
Энергетика
NIHI
EFAA
Коммунальные услуги
NIHI
EFAA
Недвижимость
NIHI
EFAA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. EFAA — Ранг доходности на риск
NIHI
EFAA
Сравнение NIHI c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и EFAA
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -11.97% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.41% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.03% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и EFAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 11.95% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.96% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.96% | +2.12% |
Сравнение комиссий NIHI и EFAA
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и EFAA
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности EFAA в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.07% | 7.94% | 3.29% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.79% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and EFAA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 7.79% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.39% for EFAA.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор