PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIE с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NIE is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, NIE returned 14.42%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIE charges 1.12%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности NIE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIE показывает доходность 11.07%, а SPY немного выше – 11.33%. За последние 10 лет акции NIE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.42% против 15.48% соответственно.

NIE

1 день
0.15%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.69%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.42%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		11.07%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between NIE and SPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.76

The correlation between NIE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Equity & Convertible Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с GIDHXNIE с BANXNIE с MERFXNIE с ENHNXNIE с USGNIE с STCIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NIE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.42

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.29

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.22

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.99

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NIE и SPY

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-55.19%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.88%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-18.76%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-24.50%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-33.72%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.05%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и SPY

Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.79%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.91%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.82%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.05%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.93%

+1.83%

Сравнение комиссий NIE и SPY

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и SPY

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		9.32%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NIE and SPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIE has higher volatility (3.30%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs SPY's -55.19%.

NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор