Сравнение NIE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NIE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.06% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и SPY
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NIE vs. SPY — Ранг доходности на риск
NIE
SPY
Сравнение NIE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.27 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NIE и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и SPY
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и SPY
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -55.19% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.05% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -24.50% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -33.72% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.53% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -9.09% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и SPY
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.23% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.35% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.50% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 19.06% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.06% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.92% | +1.79% |