PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIE с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIE с PKSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, NIE returned 14.42%/yr vs 14.62%/yr for PKSFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIE charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности NIE и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NIE имеют среднегодовую доходность 14.42%, а акции PKSFX немного впереди с 14.62%.

NIE

1 день
0.15%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.69%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.42%

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIE и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		11.07%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between NIE and PKSFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.67

Over the past year, the correlation between NIE and PKSFX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с GIDHXNIE с BANXNIE с MERFXNIE с ENHNXNIE с USGNIE с STCIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX

Доходность на риск

NIE vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIEPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.20

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
0.42

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.05

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.27

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

0.57

+12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIE vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIEPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.20

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NIE и PKSFX

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIEPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-54.46%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.19%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-21.82%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-22.02%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-33.45%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.44%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.17%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

5.37%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и PKSFX

Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 3.30%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIEPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.85%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.00%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.31%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.93%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.82%

+0.94%

Сравнение комиссий NIE и PKSFX

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и PKSFX

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		9.32%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Часто задаваемые вопросы

NIE and PKSFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKSFX has higher volatility (3.85%) compared to NIE (3.30%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs PKSFX's -54.46%.

NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIE и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор