Сравнение NIE с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NIE уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.98% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и PKSFX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
NIE vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
NIE
PKSFX
Сравнение NIE c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.23 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.48 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.42 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 0.95 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NIE и PKSFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и PKSFX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и PKSFX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -54.46% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.21% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -22.02% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -33.45% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -9.42% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -7.17% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.96% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и PKSFX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.62% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 11.11% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.95% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.90% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 18.79% | +0.92% |