Сравнение NIE с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 12.03% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и JEPAX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
NIE vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
NIE
JEPAX
Сравнение NIE c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.49 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.79 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.66 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.49 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между NIE и JEPAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и JEPAX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и JEPAX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -32.69% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.43% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -13.74% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.53% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.05% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.26% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и JEPAX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.15% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 6.78% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 13.79% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 11.43% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.04% | +4.67% |