Сравнение NIE с GOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и GOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 13.00% против 8.53% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и GOF
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Доходность на риск
NIE vs. GOF — Ранг доходности на риск
NIE
GOF
Сравнение NIE c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.72 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.80 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.67 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -1.50 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.72 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NIE и GOF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и GOF
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности GOF в 19.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и GOF
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и GOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -54.66% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -23.24% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -32.41% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -38.50% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -18.98% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.97% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 10.38% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и GOF
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.62% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 16.97% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.15% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.72% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.48% | +0.23% |