Сравнение NIE с GOF
NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NIE returned 14.42%/yr vs 8.00%/yr for GOF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NIE charges 1.12%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности NIE и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 14.42% против 8.00% соответственно.
NIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.42%
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам NIE и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 11.07% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between NIE and GOF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIE vs. GOF — Ранг доходности на риск
NIE
GOF
Сравнение NIE c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.49 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -0.93 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | -0.63 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NIE и GOF
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIE | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -54.66% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -23.24% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -28.56% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -32.41% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -38.50% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.17% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.06% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 12.23% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и GOF
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеют волатильность 3.30% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIE | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.33% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.89% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 17.92% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.19% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.51% | +0.25% |
Сравнение комиссий NIE и GOF
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и GOF
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности GOF в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.32% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
NIE and GOF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.33%) compared to NIE (3.30%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs GOF's -54.66%.
NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIE и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор