Сравнение NIE с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 13.00% против 8.25% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и EQTIX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
NIE vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
NIE
EQTIX
Сравнение NIE c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.53 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.65 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.10 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NIE и EQTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и EQTIX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и EQTIX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -53.77% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.43% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -19.03% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -29.85% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.16% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -7.21% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.19% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и EQTIX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.45% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.52% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 14.71% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.12% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 14.31% | +5.40% |