Сравнение NICSX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -10.51% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -6.64% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 10.26% против 21.43% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.26%
FCGSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и FCGSX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
NICSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
NICSX
FCGSX
Сравнение NICSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.40 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.02 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.25 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.23 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.40 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и FCGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и FCGSX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.30% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 11.22% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и FCGSX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -38.77% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.10% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -38.77% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -38.77% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -10.42% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.05% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.88% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и FCGSX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.66% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 13.74% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 23.80% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 23.62% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 23.15% | -5.22% |