PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMAX с PRFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMAX с PRFHX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) и PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) — оба фонда категории High Yield Muni. За последние 10 лет NHMAX показал 3.48% в год против 3.08% в год у PRFHX. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. NHMAX взимает 2.00% в год против 0.63% у PRFHX.

Доходность

Сравнение доходности NHMAX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NHMAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции NHMAX превзошли акции PRFHX по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.08% соответственно.

NHMAX

1 день
0.07%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.73%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.11%
10 лет*
3.48%

PRFHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.35%
3 года*
5.96%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMAX и PRFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		1.52%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		2.02%5.53%7.00%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%

Корреляция

Корреляция между NHMAX и PRFHX составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1999 г.

0.76

Корреляция между NHMAX и PRFHX меняется по разным временным интервалам — от 0.76 (за всё время) до 0.88 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Часто сравнивают с NHMAX:
NHMAX с BATEXNHMAX с AMHIXNHMAX с NHMRXNHMAX с NMZNHMAX с AHYMXNHMAX с EWHYXNHMAX с HIMYX
Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с FXIEXPRFHX с AMHIXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с PIMIX

Доходность на риск

NHMAX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMAX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHMAXPRFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.26

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

5.31

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.21

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

3.61

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHMAX vs. PRFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMAX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа PRFHX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMAX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHMAXPRFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.26

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.29

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NHMAX и PRFHX

Максимальная просадка NHMAX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMAX и PRFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHMAXPRFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-24.76%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.75%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-18.81%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

-18.81%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.46%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.78%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.05%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMAX и PRFHX

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHMAXPRFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.54%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.23%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

3.76%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

4.88%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

4.64%

+2.04%

Сравнение комиссий NHMAX и PRFHX

NHMAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PRFHX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMAX и PRFHX

Дивидендная доходность NHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что сопоставимо с доходностью PRFHX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A		5.89%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		5.84%5.46%4.75%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%