PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с NPRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с NPRTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) are both mutual funds - NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NPRTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NGUAX returned 16.09%/yr vs 13.78%/yr for NPRTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NGUAX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for NPRTX.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и NPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции NPRTX по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.78% соответственно.

NGUAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.21%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.70%
10 лет*
16.09%

NPRTX

1 день
0.65%
1 месяц
5.48%
С начала года
18.02%
6 месяцев
19.36%
1 год
36.95%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.06%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и NPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		7.00%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		18.02%20.69%10.92%-1.76%-1.25%28.12%14.44%23.96%-1.23%13.45%

Correlation

The correlation between NGUAX and NPRTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.77

Over the past year, the correlation between NGUAX and NPRTX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX
Часто сравнивают с NPRTX:
NPRTX с DAGVXNPRTX с USIFXNPRTX с VWNEXNPRTX с HLIEXNPRTX с PEYAXNPRTX с SPYNPRTX с VTI

Доходность на риск

NGUAX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NPRTX
Ранг доходности на риск NPRTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAXNPRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.39

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.73

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.36

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

22.02

-17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. NPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа NPRTX равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAXNPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.39

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и NPRTX

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и NPRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXNPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-66.25%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-7.03%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-13.79%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-19.82%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-39.01%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-9.26%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.70%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и NPRTX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) составляет 2.97%, в то время как у Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXNPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.64%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.97%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.12%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.10%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.59%

+0.68%

Сравнение комиссий NGUAX и NPRTX

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NPRTX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и NPRTX

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности NPRTX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.61%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		5.44%6.42%2.19%2.45%1.56%5.04%1.60%3.87%14.44%8.55%3.58%9.80%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and NPRTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPRTX has higher volatility (3.64%) compared to NGUAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs NPRTX's -66.25%.

NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и NPRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор