PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGUAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

NGUAX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июн. 1950 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGUAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		-8.55%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.49% против 8.72% соответственно.

NGUAX

1 день
3.35%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.31%
1 год
13.08%
3 года*
15.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
14.49%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с ^GSPCNGUAX с BRK-BNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с VT
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий NGUAX и TVRIX

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund

Доходность на риск

NGUAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.43

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.06

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.55

-0.50

Корреляция

Корреляция между NGUAX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и TVRIX

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		13.59%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и TVRIX

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NGUAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-39.36%

-38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-8.45%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-24.87%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-39.36%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-9.20%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-6.10%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.06%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и TVRIX

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGUAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.44%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.84%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

12.61%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

14.46%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.80%

+0.43%