PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с TVRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NGUAX returned 15.98%/yr vs 10.21%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NGUAX charges 0.82%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.98% против 10.21% соответственно.

NGUAX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.21%
1 год
17.45%
3 года*
19.68%
5 лет*
12.30%
10 лет*
15.98%

TVRIX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.42%
1 год
25.84%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		6.03%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between NGUAX and TVRIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.86

The correlation between NGUAX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с NHS
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с MAFOXTVRIX с ALARXTVRIX с ADXTVRIX с ITHAXTVRIX с PRGFX

Доходность на риск

NGUAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.59

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.61

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.10

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

14.21

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.59

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.61

-0.57

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и TVRIX

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-39.36%

-38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-8.45%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-24.87%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-24.87%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-39.36%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.54%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-6.05%

-25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.84%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и TVRIX

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 3.16% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.89%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

10.09%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

14.43%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.82%

+0.44%

Сравнение комиссий NGUAX и TVRIX

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и TVRIX

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности TVRIX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.72%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and TVRIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVRIX has higher volatility (3.27%) compared to NGUAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор