Сравнение NGUAX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение NGUAX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 (^GSPC).

NGUAX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июн. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGUAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между NGUAX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGUAX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGUAX:

0.10

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

NGUAX:

0.28

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

NGUAX:

1.04

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

NGUAX:

0.10

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

NGUAX:

0.40

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

NGUAX:

5.14%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

NGUAX:

21.20%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

NGUAX:

-50.90%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NGUAX:

-16.38%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.65% соответственно.

NGUAX

С начала года

-12.40%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-10.12%

1 год

4.60%

5 лет

15.54%

10 лет

12.15%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGUAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGUAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGUAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NGUAX: 0.10

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

NGUAX: 0.28

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

NGUAX: 1.04

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

NGUAX: 0.10

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

NGUAX: 0.40

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGUAX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и ^GSPC

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGUAX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и ^GSPC

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.05% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGUAX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGUAX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGUAX и ^GSPC

NGUAX

^GSPC

Сравнение NGUAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество