PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGUAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NGUAX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июн. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGUAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		-8.55%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.49% против 12.24% соответственно.

NGUAX

1 день
3.35%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.31%
1 год
13.08%
3 года*
15.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
14.49%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с VTNGUAX с SPMO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NGUAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.41

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.61

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между NGUAX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и ^GSPC

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NGUAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-56.78%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.14%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-25.43%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-33.92%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-5.78%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-10.75%

-21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.60%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и ^GSPC

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGUAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.37%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.55%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

18.33%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.90%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.05%

+0.18%