PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NGUAX returned 15.98%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.93% соответственно.

NGUAX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.21%
1 год
17.45%
3 года*
19.68%
5 лет*
12.30%
10 лет*
15.98%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		6.03%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between NGUAX and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.47

Over the past year, the correlation between NGUAX and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIXNGUAX с NHS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NGUAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.18

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.15

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.27

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-0.57

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.18

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.48

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и BRK-B

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-53.86%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-9.42%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-14.95%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-26.58%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-29.57%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-11.33%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-11.07%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.46%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и BRK-B

Текущая волатильность для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) составляет 3.16%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.72%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.70%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.32%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

17.11%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

19.43%

-1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и BRK-B

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.72%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to NGUAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs BRK-B's -53.86%.

NGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор