Сравнение NGUAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
NGUAX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июн. 1950 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGUAX или SWLGX.
Основные характеристики
| NGUAX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.62% | 26.34% |
| Дох-ть за 1 год | 31.15% | 38.13% |
| Дох-ть за 3 года | 7.22% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.59% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 14.83 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 15.72% | 16.58% |
| Макс. просадка | -79.34% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.09% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между NGUAX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NGUAX и SWLGX
С начала года, NGUAX показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 26.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGUAX и SWLGX
NGUAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NGUAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGUAX и SWLGX
Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWLGX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGUAX Neuberger Berman Guardian Fund | 3.60% | 4.30% | 6.62% | 10.92% | 7.60% | 6.21% | 11.21% | 6.87% | 13.11% | 12.82% | 15.15% | 10.41% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGUAX и SWLGX
Максимальная просадка NGUAX за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NGUAX и SWLGX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) составляет 3.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.