Сравнение NFTY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NFTY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFTY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.69% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFTY и VTI
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
NFTY vs. VTI — Ранг доходности на риск
NFTY
VTI
Сравнение NFTY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFTY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.52 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.54 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.30 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.98 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NFTY и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и VTI
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NFTY и VTI
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -55.45% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -12.30% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -25.36% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -35.00% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -5.54% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.08% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.60% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и VTI
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFTY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.48% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.75% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 19.02% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.41% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.29% | +2.43% |