Сравнение NFTY с USOY
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. NFTY is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, NFTY returned -8.48% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NFTY charges 0.80%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
NFTY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 8.13%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -9.70% | 5.47% | 1.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between NFTY and USOY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.15 |
The correlation between NFTY and USOY shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
NFTY
USOY
Сравнение NFTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.03 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.74 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.89 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.99 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NFTY и USOY
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -17.46% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -14.29% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -5.11% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.47% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 7.42% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и USOY
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.58%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 11.62% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 27.18% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 30.44% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 26.13% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 26.13% | -5.41% |
Сравнение комиссий NFTY и USOY
NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и USOY
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.96% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and USOY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to NFTY (4.58%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -8.48% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.96% for NFTY.
NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор