PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.17%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.17% против 3.57% соответственно.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between NFTY and USO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.10

The correlation between NFTY and USO shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

NFTY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.21

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.80

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.79

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.00

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.21

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.18

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NFTY и USO

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-98.19%

+50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-20.39%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-26.05%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-36.23%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-86.75%

+39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-85.45%

+68.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-75.30%

+65.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

10.84%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и USO

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

14.97%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

38.35%

-25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

44.32%

-29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

36.09%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

39.00%

-18.29%

Сравнение комиссий NFTY и USO

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и USO

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and USO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 3.57% for USO. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for USO.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор