PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.17%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.57% соответственно.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between NFTY and USL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.11

The correlation between NFTY and USL shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFTY и USL

Секторы
NFTY
USL

Финансовые услуги

21.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Сырьевые материалы

12.5%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Технологии

9.2%

-

Энергетика

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Промышленность

8.3%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

NFTY
21.2%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.3%
USL

-

Сырьевые материалы

NFTY
12.5%
USL

-

Здравоохранение

NFTY
9.7%
USL

-

Технологии

NFTY
9.2%
USL

-

Энергетика

NFTY
8.5%
USL

-

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.3%
USL

-

Промышленность

NFTY
8.3%
USL

-

Коммунальные услуги

NFTY
4.0%
USL

-

Коммуникационные услуги

NFTY
2.0%
USL

-

Недвижимость

NFTY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

NFTY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.99

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.53

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.39

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

6.85

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.99

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.01

+0.27

Просадки

Сравнение просадок NFTY и USL

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-89.06%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-16.76%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-23.33%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-33.82%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-66.02%

+18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-39.10%

+22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-61.45%

+51.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

8.27%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и USL

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

10.57%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

23.34%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

28.59%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

30.09%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

32.34%

-11.63%

Сравнение комиссий NFTY и USL

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и USL

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and USL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 8.17% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for USL.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while USL is Oil & Gas. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор