Сравнение NFTY с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
NFTY и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFTY и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.02% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFTY и THD
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
NFTY vs. THD — Ранг доходности на риск
NFTY
THD
Сравнение NFTY c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFTY | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.43 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 2.20 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.79 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.56 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFTY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.43 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NFTY и THD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и THD
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок NFTY и THD
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFTY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -64.22% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -13.43% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -40.24% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -49.32% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -15.21% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -18.33% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.96% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и THD
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.42%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFTY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.25% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 17.05% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 26.30% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 19.59% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.49% | -0.77% |