Сравнение NFTY с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
NFTY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NFTY и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFTY и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 12.12% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFTY и IGLD
NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
NFTY vs. IGLD — Ранг доходности на риск
NFTY
IGLD
Сравнение NFTY c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFTY | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.69 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 2.17 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.27 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.64 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFTY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.69 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между NFTY и IGLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и IGLD
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFTY и IGLD
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFTY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -18.59% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -17.56% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -18.59% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -10.51% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -5.01% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.13% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и IGLD
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.42%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFTY | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.62% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 21.23% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 23.76% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.90% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 14.86% | +5.86% |