PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с GLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 1.44%/yr for GLIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 7.23% против 1.44% соответственно.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between NFTY and GLIN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.47

Over the past year, NFTY and GLIN have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NFTY и GLIN

Секторы
NFTY
GLIN

Финансовые услуги

20.9%
35.2%

Потребительский циклический сектор

16.6%
14.6%

Сырьевые материалы

13.1%
8.2%

Здравоохранение

9.9%
7.9%

Технологии

9.0%
2.0%

Энергетика

8.5%
2.1%

Промышленность

8.5%
21.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.6%

Коммунальные услуги

3.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.1%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
GLIN
35.2%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
GLIN
14.6%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
GLIN
8.2%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
GLIN
7.9%

Технологии

NFTY
9.0%
GLIN
2.0%

Энергетика

NFTY
8.5%
GLIN
2.1%

Промышленность

NFTY
8.5%
GLIN
21.1%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
GLIN
0.6%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
GLIN
3.6%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
GLIN
5.1%

Недвижимость

NFTY

-

GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN

Доходность на риск

NFTY vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.24

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.27

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.91

-0.43

NFTY vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и GLIN

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-79.36%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-17.07%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-26.77%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-30.97%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-74.80%

+27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-44.56%

+28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-50.90%

+41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

5.27%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и GLIN

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.29%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

15.74%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

18.24%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.35%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.64%

-3.00%

Сравнение комиссий NFTY и GLIN

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и GLIN

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности GLIN в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and GLIN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 1.44% for GLIN. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.86% for GLIN.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор