PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с FIW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust Water ETF (FIW).

NFTY и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.77%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
FIW
First Trust Water ETF		-4.39%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.02% соответственно.

NFTY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.34%
1 год
-6.73%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.57%

FIW

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-8.05%
1 год
2.40%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.31%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий NFTY и FIW

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

NFTY vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.13

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

0.33

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.28

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

0.87

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FIW равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между NFTY и FIW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и FIW

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.01%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и FIW

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTYFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-52.75%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.74%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-28.53%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-36.60%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-10.33%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-8.29%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.07%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и FIW

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTYFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.79%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.03%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.65%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

18.29%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.88%

+0.84%