PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с EWS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both Asia Pacific Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while EWS tracks the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.70%/yr vs 8.49%/yr for EWS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for EWS.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 9.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFTY имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции EWS немного отстают с 8.49%.

NFTY

1 день
-0.41%
1 месяц
1.28%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-7.03%
3 года*
6.25%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.70%

EWS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.06%
3 года*
22.47%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и EWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.80%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		9.43%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Correlation

The correlation between NFTY and EWS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.35

Сравнение распределения секторов NFTY и EWS

Секторы
NFTY
EWS

Финансовые услуги

20.9%
51.6%

Потребительский циклический сектор

16.6%
4.6%

Сырьевые материалы

13.1%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Технологии

9.0%
4.5%

Энергетика

8.5%

-

Промышленность

8.5%
18.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.1%

Коммунальные услуги

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.9%

Недвижимость

-

8.9%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
EWS
51.6%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
EWS
4.6%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
EWS

-

Здравоохранение

NFTY
9.9%
EWS

-

Технологии

NFTY
9.0%
EWS
4.5%

Энергетика

NFTY
8.5%
EWS

-

Промышленность

NFTY
8.5%
EWS
18.1%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
EWS
4.1%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
EWS
4.3%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
EWS
3.9%

Недвижимость

NFTY

-

EWS
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR

Доходность на риск

NFTY vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.39

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.00

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.71

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.53

-7.60

NFTY vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и EWS

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-75.13%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-7.82%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-16.34%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-29.06%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-40.84%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-0.74%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-21.96%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.23%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и EWS

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.13%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.07%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.25%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.32%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.97%

+2.74%

Сравнение комиссий NFTY и EWS

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и EWS

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EWS в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		4.01%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.90%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and EWS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWS has higher volatility (5.13%) compared to NFTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs EWS's -75.13%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.70% vs 8.49% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.70% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

EWS has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.90% for NFTY.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.50% for EWS.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор