Сравнение NFTY с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
NFTY и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFTY и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции NFTY превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 7.60% против 1.84% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFTY и EWM
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
NFTY vs. EWM — Ранг доходности на риск
NFTY
EWM
Сравнение NFTY c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFTY | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.84 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 2.51 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.17 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.70 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFTY | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.84 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.07 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NFTY и EWM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и EWM
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок NFTY и EWM
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFTY | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -89.19% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -9.09% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -23.84% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -43.81% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -7.46% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -31.97% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.46% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и EWM
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFTY | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.91% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.31% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.89% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.62% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.36% | +4.36% |