PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.17%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.58% соответственно.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between NFTY and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.11

The correlation between NFTY and DBE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

NFTY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.33

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.87

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.67

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.08

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.33

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NFTY и DBE

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-86.69%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-14.41%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-23.89%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-38.74%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-60.84%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-32.03%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-57.30%

+47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

7.37%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и DBE

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

13.05%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

30.97%

-18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

35.07%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

29.41%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

28.34%

-7.63%

Сравнение комиссий NFTY и DBE

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и DBE

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 8.17% for NFTY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.94% for NFTY.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор