Сравнение NFTY с DBE
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.45% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NFTY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between NFTY and DBE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between NFTY and DBE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. DBE — Ранг доходности на риск
NFTY
DBE
Сравнение NFTY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.34 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.00 | -8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и DBE
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -86.69% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -24.72% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -24.72% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -38.74% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -60.84% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -36.07% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -57.19% | +47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 8.26% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и DBE
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 11.68% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 32.70% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 35.99% | -21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 29.88% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 28.39% | -7.75% |
Сравнение комиссий NFTY и DBE
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и DBE
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and DBE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 7.23% for NFTY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.93% for NFTY.
NFTY is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор